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La documentation ci-dessous est générée à partir de la table système system.functions

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financialInternalRateOfReturn

Introduit dans : v25.7.0 Calcule le taux de rendement interne (TRI) pour une série de flux de trésorerie se produisant à intervalles réguliers. Le TRI est le taux d’actualisation pour lequel la valeur actuelle nette (NPV) est égale à zéro. Le TRI cherche à résoudre l’équation suivante : \sum_{i=0}^n \frac{cashflow_i}{(1 + irr)^i} = 0 Syntaxe 
financialInternalRateOfReturn(cashflows[, guess])
Arguments
  • cashflows — Tableau des flux de trésorerie. Chaque valeur représente un paiement (valeur négative) ou un revenu (valeur positive). Array(Int8/16/32/64) ou Array(Float*)
  • [, guess] — Estimation initiale facultative (valeur constante) du taux de rendement interne (par défaut : 0.1). Float*
Valeur renvoyée Renvoie le taux de rendement interne ou NaN si le calcul ne parvient pas à converger, si le tableau d’entrée est vide ou ne contient qu’un seul élément, si tous les flux de trésorerie sont nuls ou si d’autres erreurs de calcul se produisent. Float64 Exemples simple_example
Query
SELECT financialInternalRateOfReturn([-100, 39, 59, 55, 20])
Response
0.2809484211599611
simple_example_with_guess
Query
SELECT financialInternalRateOfReturn([-100, 39, 59, 55, 20], 0.1)
Response
0.2809484211599611

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financialInternalRateOfReturnExtended

Introduit dans : v25.7.0 Calcule le taux de rendement interne étendu (XIRR) pour une série de flux de trésorerie survenant à des intervalles irréguliers. Le XIRR est le taux d’actualisation pour lequel la valeur actuelle nette (NPV) de l’ensemble des flux de trésorerie est égale à zéro. Le XIRR cherche à résoudre l’équation suivante (exemple pour ACT_365F) : ∑i=0ncashflowi(1+rate)(datei−date0)/365=0\sum_{i=0}^n \frac{cashflow_i}{(1 + rate)^{(date_i - date_0)/365}} = 0 Les tableaux doivent être triés par date en ordre croissant. Les dates doivent être uniques. Syntaxe 
financialInternalRateOfReturnExtended(cashflow, date [, guess, daycount])
Arguments
  • cashflow — Un tableau de flux de trésorerie correspondant aux dates du second paramètre. Array(Int8/16/32/64) ou Array(Float*)
  • date — Un tableau trié de dates uniques correspondant aux flux de trésorerie. Array(Date) ou Array(Date32)
  • [, guess] — Facultatif. Estimation initiale (valeur constante) pour le calcul du XIRR. Float*
  • [, daycount] — Convention de décompte des jours facultative (par défaut : ‘ACT_365F’). Valeurs acceptées :
  • ‘ACT_365F’ - Réel/365 fixe : utilise le nombre réel de jours entre les dates divisé par 365
  • ‘ACT_365_25’ - Réel/365,25 : utilise le nombre réel de jours entre les dates divisé par 365,25 String
Valeur renvoyée Renvoie la valeur XIRR. Si le calcul ne peut pas être effectué, renvoie NaN. Float64 Exemples simple_example
Query
SELECT financialInternalRateOfReturnExtended([-10000, 5750, 4250, 3250], [toDate('2020-01-01'), toDate('2020-03-01'), toDate('2020-10-30'), toDate('2021-02-15')])
Response
0.6342972615260243
simple_example_with_guess
Query
SELECT financialInternalRateOfReturnExtended([-10000, 5750, 4250, 3250], [toDate('2020-01-01'), toDate('2020-03-01'), toDate('2020-10-30'), toDate('2021-02-15')], 0.5)
Response
0.6342972615260243
simple_example_daycount
Query
SELECT round(financialInternalRateOfReturnExtended([100000, -110000], [toDate('2020-01-01'), toDate('2021-01-01')], 0.1, 'ACT_365_25'), 6) AS xirr_365_25
Response
0.099785

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financialNetPresentValue

Introduit dans : v25.7.0 Calcule la valeur actuelle nette (NPV) d’une série de flux de trésorerie, en supposant des intervalles de temps égaux entre chaque flux. Variante par défaut (start_from_zero = true) : \sum_{i=0}^{N-1} \frac{values_i}{(1 + rate)^i} Variante compatible avec Excel (start_from_zero = false) : \sum_{i=1}^{N} \frac{values_i}{(1 + rate)^i} Syntaxe 
financialNetPresentValue(rate, cashflows[, start_from_zero])
Arguments
  • rate — Le taux d’actualisation à appliquer. Float*
  • cashflows — Tableau de flux de trésorerie. Chaque valeur représente un paiement (valeur négative) ou un revenu (valeur positive). Array(Int8/16/32/64) ou Array(Float*)
  • [, start_from_zero] — Paramètre booléen facultatif indiquant s’il faut commencer le calcul de la VAN à partir de la période 0 (true) ou de la période 1 (false, compatible avec Excel). Par défaut : true. Bool
Valeur renvoyée Renvoie la valeur actuelle nette sous la forme d’une valeur de type Float64. Float64 Exemples default_calculation
Query
SELECT financialNetPresentValue(0.08, [-40000., 5000., 8000., 12000., 30000.])
Response
3065.2226681795255
calcul_compatible_Excel
Query
SELECT financialNetPresentValue(0.08, [-40000., 5000., 8000., 12000., 30000.], false)
Response
2838.1691372032656

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financialNetPresentValueExtended

Introduit dans : v25.7.0 Calcule la valeur actuelle nette étendue (XNPV) pour une série de flux de trésorerie survenant à des intervalles irréguliers. XNPV prend en compte la date exacte de chaque flux de trésorerie lors du calcul de la valeur actuelle. Équation XNPV pour ACT_365F : XNPV=∑i=1ncashflowi(1+rate)(datei−date0)/365XNPV=\sum_{i=1}^n \frac{cashflow_i}{(1 + rate)^{(date_i - date_0)/365}} Les tableaux doivent être triés par date en ordre croissant. Les dates doivent être uniques. Syntaxe 
financialNetPresentValueExtended(rate, cashflows, dates[, daycount])
Arguments
  • rate — Le taux d’actualisation à appliquer. Float*
  • cashflows — Tableau de flux de trésorerie. Chaque valeur représente un paiement (valeur négative) ou un revenu (valeur positive). Doit contenir au moins une valeur positive et une valeur négative. Array(Int8/16/32/64) ou Array(Float*)
  • dates — Tableau de dates correspondant à chaque flux de trésorerie. Doit avoir la même taille que le tableau cashflows. Array(Date) ou Array(Date32)
  • [, daycount] — Convention de décompte des jours (optionnelle). Valeurs acceptées : 'ACT_365F' (par défaut) — Réel/365 fixe, 'ACT_365_25' — Réel/365,25. String
Valeur renvoyée Renvoie la valeur actuelle nette sous forme de valeur Float64. Float64 Exemples Utilisation de base
Query
SELECT financialNetPresentValueExtended(0.1, [-10000., 5750., 4250., 3250.], [toDate('2020-01-01'), toDate('2020-03-01'), toDate('2020-10-30'), toDate('2021-02-15')])
Response
2506.579458169746
Utilisation d’une convention de décompte des jours différente
Query
SELECT financialNetPresentValueExtended(0.1, [-10000., 5750., 4250., 3250.], [toDate('2020-01-01'), toDate('2020-03-01'), toDate('2020-10-30'), toDate('2021-02-15')], 'ACT_365_25')
Response
2507.067268742502
Dernière modification le 25 juin 2026